产品管理人：杭银理财有限责任公司
产品托管人：杭州银行股份有限公司
2023年7月14日
§1 重要提示
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产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用产品资产，并如实反映产品财务指标及投资组合情况，但不保证产品一定盈利。 产品托管人根据本产品合同规定，于2023年6月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的产品说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年4月1日起至2023年6月30日止。 |
§2 产品概况
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产品名称 |
幸福99零钱包开放式理财计划 |
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产品代码 |
LQB2001 |
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理财信息登记系统登记编码 |
Z7002220000004 |
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产品成立日 |
2020年6月23日 |
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产品到期日 |
- |
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产品募集方式 |
公募 |
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产品运作模式 |
开放式净值型 |
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产品投资性质 |
固定收益类 |
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业绩比较基准（%） |
— |
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报告期末产品规模（元） |
12,592,405,169.22 |
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杠杆水平（%） |
113.43% |
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风险等级 |
低 |
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产品管理人 |
杭银理财有限责任公司 |
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产品托管人 |
杭州银行股份有限公司 |
*杠杆水平=总资产/理财产品净资产，理财产品净资产=总资产-总负债
§3 主要财务指标和产品净值表现
单位：元、份、元/份
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主要财务指标 |
报告期 （2023年4月1日-2023年6月30日） |
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1.期末产品资产净值 |
12,592,405,169.22 |
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2.期末产品总份额 |
12,592,405,169.22 |
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3.期末产品份额单位净值 |
1.0000 |
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报告期末下属子产品相关信息披露 |
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子产品名称 |
子产品代码 |
份额 净值 |
资产净值 |
|
幸福99零钱包开放式理财计划 |
LQB2001 |
1.0000 |
1,799,014,217.65 |
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零钱包开放式B款 |
LQB2001B |
1.0000 |
1,819,827,761.43 |
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零钱包开放式C款 |
LQB2001C |
1.0000 |
4,537,823.73 |
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零钱包开放式D款 |
LQB2001D |
1.0000 |
1,638,742,519.68 |
|
零钱包开放式E款 |
LQB2001E |
1.0000 |
3,036,831,901.95 |
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零钱包开放式F款 |
LQB2001F |
1.0000 |
926,691,335.40 |
|
零钱包G款 |
LQB2001G |
1.0000 |
20,704,170.49 |
|
零钱包H款 |
LQB2001H |
1.0000 |
3,290,346,489.80 |
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零钱包I款 |
LQB2001I |
1.0000 |
55,708,949.09 |
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产品名称 |
近七日年化收益率 |
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幸福99零钱包开放式理财计划 |
2.36% |
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零钱包开放式B款 |
2.56% |
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零钱包开放式C款 |
2.71% |
|
零钱包开放式D款 |
2.59% |
|
零钱包开放式E款 |
2.28% |
|
零钱包开放式F款 |
2.51% |
|
零钱包G款 |
2.38% |
|
零钱包H款 |
2.44% |
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零钱包I款 |
2.49% |
§4 投资组合报告
2023年2季度以来，债券收益率整体震荡下行，宏观经济在经历1季度需求回暖后，2季度经济修复面临考验，社会总需求逐月走低，地产销售疲弱，出口增速下移，消费增速未有起色，通胀数据疲软，市场预期偏弱，货币、财政、房地产等政策相继出台，但经济刺激政策整体温和，投资者信心和社会总需求仍有待提振。在此背景下，2季度货币政策保持相对宽松，银行间回购利率长期低于政策利率，6月央行超预期降息显示货币政策对实体经济的支持。理财赎回风波基本结束，伴随着银行相继调降存款利率，存款向理财搬家的现象重现，理财规模重回扩张，一定程度上仍存在资产荒。
债券市场方面；10年国债收益率2.66%，较2季度初下行19bp，当前3年期AA+城投债收益率3.06%，较2季度初下行18bp，当前3年期AAA二级资本债收益率3.02%，较2季度初下行24bp，高等级信用债和利率债收益率下行幅度更大，市场更加偏好高流动性债券。
资金方面：二季度央行公开市场无净投放，但6月13日，中国人民银行将公开市场7日逆回购利率由2%下降至1.9%，这是自去年9月份以来首次下降。银行间资金价格较去年四季度相比整体下行，R007均值2.16%，较上年四季度季度均值下行19bp。
展望2023年3季度，从基本面来看，无论从经济高频数据还是前瞻性数据来看，经济仍处于弱复苏态势，从票据利率看银行信贷投放相对偏弱，从30城地产销售面积看地产销售处于偏低水平，消费仍处于修复过程中，在没有经济强刺激政策出台前，基本面环境对债市仍偏暖；从政策面来看，6月央行超预期降准显示对银行间资金面市场的呵护，后续市场利率大概率围绕或低于政策利率波动，3季度降准降息的可能性仍存，短端债券收益率仍有下行空间。整体来说，经济弱复苏，货币政策保持相对宽松，债市流动性环境相对友好，理财规模重回扩张，债券收益率易下难上。我们预期3季度债券收益率整体小幅下行，策略上，保持一定杠杆比例，适时把握利率债的阶段性交易机会。
本产品属于现金管理类产品，坚持流动性管理工具的定位，保持投资组合较高的流动性，主要投资于流动性较好的利率债，同业存单、逆回购等资产。本产品管理人遵循《关于规范现金管理类理财产品管理有关事项的通知》《理财公司理财产品流动性风险管理办法》等相关法规的要求，对本产品组合资产的流动性风险进行管理，并通过独立的风险管理部门对本产品组合的流动性指标进行持续监测，产品整体流动性风险可控。报告期内，本产品组合资产的流动性与产品的申赎安排相匹配，未发生重大流动性风险事件。管理人将继续密切关注市场变化，做好负债端现金流的跟踪与研判，通过合理安排投资品种和期限结构、监控组合资金头寸等方式，确保产品的流动性风险得到有效管理。
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序号 |
项目 |
期末穿透前占总资产比例（％） |
期末穿透后占总资产比例（％） |
|
1 |
现金及银行存款 |
0.00% |
9.51% |
|
2 |
同业存单 |
39.72% |
41.50% |
|
3 |
拆放同业及债券买入返售 |
24.34% |
24.88% |
|
4 |
债券 |
23.23% |
23.34% |
|
5 |
非标准化债权类资产 |
0.00% |
0.00% |
|
6 |
权益类投资 |
0.00% |
0.00% |
|
7 |
金融衍生品 |
0.00% |
0.00% |
|
8 |
代客境外理财投资QDII |
0.00% |
0.00% |
|
9 |
商品类资产 |
0.00% |
0.00% |
|
10 |
另类资产 |
0.00% |
0.00% |
|
11 |
公募基金 |
0.00% |
0.77% |
|
12 |
私募基金 |
0.00% |
0.00% |
|
13 |
资产管理产品 |
12.71% |
0.00% |
|
14 |
委外投资——协议方式 |
0.00% |
0.00% |
|
15 |
合计 |
100.00% |
100.00% |
单位：人民币元
|
序号 |
资产名称 |
金额（元） |
占资产净值比例（％） |
|
1 |
22中国银行CD036 |
349,992,136.62 |
2.78% |
|
2 |
22国开11 |
335,202,120.63 |
2.66% |
|
3 |
19国开03 |
305,645,801.57 |
2.43% |
|
4 |
23重庆农村商行CD010 |
298,514,399.88 |
2.37% |
|
5 |
23浦发银行CD060 |
294,361,094.05 |
2.34% |
|
6 |
22上海银行CD155 |
249,084,088.55 |
1.98% |
|
7 |
22宁波银行CD253 |
199,285,264.35 |
1.58% |
|
8 |
23重庆农村商行CD011 |
198,995,071.85 |
1.58% |
|
9 |
23徽商银行CD071 |
198,158,047.99 |
1.57% |
|
10 |
23浦发银行CD071 |
196,607,683.11 |
1.56% |
单位：人民币元
|
序号 |
项目 |
金额（元） |
占资产净值比例（％） |
|
1 |
报告期末质押式回购余额 |
1,663,094,378.07 |
13.21% |
|
2 |
报告期末同业拆入余额 |
0.00 |
0.00% |
|
3 |
其他 |
0.00 |
0.00% |
§5 产品份额变动
单位：份
|
报告期期初产品份额总额 |
12,488,353,427.34 |
|
报告期期末产品份额总额 |
12,592,405,169.22 |
§6 前10名投资者信息
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机构类型 |
持有份额 |
份额占比 |
|
机构 |
40,276,677.60 |
0.32% |
|
个人 |
12,650,000.00 |
0.10% |
|
个人 |
10,061,685.47 |
0.08% |
|
个人 |
10,011,810.50 |
0.08% |
|
个人 |
9,644,836.40 |
0.08% |
|
机构 |
9,244,654.50 |
0.07% |
|
个人 |
9,058,741.85 |
0.07% |
|
机构 |
8,000,000.00 |
0.06% |
|
个人 |
7,885,768.30 |
0.06% |
|
个人 |
5,500,000.00 |
0.04% |
§7 托管人报告
本报告期内，杭州银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对本产品的托管过程中，严格遵守了《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》《商业银行理财业务监督管理办法》《商业银行理财子公司管理办法》等相关法律法规、托管协议的规定，依法安全保管了本产品的全部资产，对本产品的投资运作进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，没有从事任何损害产品份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了托管人应尽的义务。
本托管人复核了本产品报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容。经复核，本产品报告中披露的理财产品财务数据核对一致。
§8 报告期内关联交易情况
8.1 产品投资于关联方发行或承销的证券、资产管理产品，或其他关联交易
单位：元、份
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序号 |
关联方 |
资产名称 |
资产类型 |
交易类型 |
交易金额（元） |
份额 |
|
1 |
杭州银行股份有限公司 |
23富阳城投SCP001 |
债券 |
买入 |
10,096,401.37 |
100,000.00 |
|
序号 |
关联方 |
费用类型 |
交易金额（元） |
|
1 |
杭州银行股份有限公司 |
托管费 |
846,681.54 |
§9 投资账户信息
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户名 |
杭银理财有限责任公司幸福99零钱包开放式理财计划 |
|
账号 |
3301040160015309811-362001 |
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开户行 |
杭州银行股份有限公司 |
杭银理财有限责任公司
2023年7月14日