产品管理人：杭银理财有限责任公司
产品托管人：杭州银行股份有限公司
2023年1月19日
§1 重要提示
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产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用产品资产，并如实反映产品财务指标及投资组合情况，但不保证产品一定盈利。 产品托管人根据本产品合同规定，于2022年12月31日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的产品说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年10月1日起至2022年12月31日止。 |
§2 产品概况
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产品名称 |
幸福99零钱包开放式理财计划 |
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产品代码 |
LQB2001 |
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理财信息登记系统登记编码 |
Z7002220000004 |
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产品成立日 |
2020年6月23日 |
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产品到期日 |
- |
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产品募集方式 |
公募 |
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产品运作模式 |
开放式净值型 |
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产品投资性质 |
固定收益类 |
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业绩比较基准（%） |
— |
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报告期末产品规模（元） |
4,991,474,405.11 |
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杠杆水平（%） |
100.06% |
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风险等级 |
低 |
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产品管理人 |
杭银理财有限责任公司 |
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产品托管人 |
杭州银行股份有限公司 |
*杠杆水平=总资产/理财产品净资产，理财产品净资产=总资产-总负债
§3 主要财务指标和产品净值表现
3.1 主要财务指标和产品净值表现
单位：元、份、元/份
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主要财务指标 |
报告期（2022年10月1日-2022年12月31日） |
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1.期末产品资产净值 |
4,991,474,405.11 |
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2.期末产品总份额 |
4,991,474,405.11 |
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3.期末产品份额单位净值 |
1.0000 |
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报告期末下属子产品相关信息披露 |
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子产品名称 |
子产品代码 |
份额净值 |
资产净值 |
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幸福99零钱包开放式理财计划 |
LQB2001 |
1.0000 |
1,015,327,128.69 |
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零钱包开放式B款 |
LQB2001B |
1.0000 |
159,089,987.99 |
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零钱包开放式C款 |
LQB2001C |
1.0000 |
8,251,145.65 |
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零钱包开放式D款 |
LQB2001D |
1.0000 |
286,382,826.33 |
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零钱包开放式E款 |
LQB2001E |
1.0000 |
3,356,373,471.40 |
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零钱包开放式F款 |
LQB2001F |
1.0000 |
165,994,474.55 |
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零钱包G款 |
LQB2001G |
1.0000 |
55,370.50 |
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§4 投资组合报告
4.1 报告期内产品投资策略回顾
四季度收益率整体呈现上行趋势，10月资金宽松叠加疫情扰动带动收益率下行，11月随着房地产政策、疫情防控政策出现大幅调整，叠加理财赎回负反馈放大债市波动，债券收益率快速上行。
债券市场方面；10年国债收益率最高触及2.92%，1年期国股同业存单最高升至2.75%与一年期MLF持平，也是年内最高点，二永债和私募信用债也因为流动性原因收益率上行幅度较大。12月，央行开始大量投放流动性，保证跨年资金的稳定，12月下旬开始债券收益率止跌企稳。
资金方面：四季度央行公开市场微量净投放7600亿元，较三季度有所扩大，其中MLF持平，净投放主要出现在12月份。银行间资金价格较三季度相比整体上行，R007均值2.04%，较上季度上行40bp。
4.2产品未来展望
展望2023年1季度，基本面来看，疫情防控政策放松有利于国内消费恢复，地产政策放松有利于房地产销售、投资回升，海外紧缩的货币政策和经济下行使得国内出口压力加大，制造业投资和基建投资能否维持高增长仍依赖于政策支持力度，整体来说，宏观经济大概率较2022年回升，但受全球经济下行、后续疫情发展的不确定性、以及高质量发展目标等影响，经济回升幅度或有限；资金面来看，流动性合理充裕的基调仍将持续，货币政策需要维持宽松来支持稳增长目标，宽信用离不开宽松的货币政策环境，降准降息的可能性仍存在，银行间7天回购利率大概率在政策利率附近波动。 整体而言，2023年1季度债券收益率可能先下后上，总体波动空间有限。
本产品以主要投资于债券等固定收益类资产。信用债投资方面，在严格把控信用风险的前提下，挖掘个券的超额收益机会；利率债和同业存单投资方面，继续保持灵活适度操作，择机参与波段机会。
4.3投资组合的流动性风险分析
本产品属于开放式固定收益类，本产品属于现金管理类产品，本产品通过合理安排投资品种和期限结构、限制资产持仓集中度、监控组合资金头寸等方式管理产品的流动性风险，确保资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配；报告期内，本产品未发生重大流动性风险事件。
4.4 报告期末穿透前投资组合分类
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序号 |
项目 |
期末占总资产比例（％） |
|
1 |
现金及银行存款 |
0.00% |
|
2 |
同业存单 |
27.90% |
|
3 |
拆放同业及债券买入返售 |
49.81% |
|
4 |
债券 |
21.67% |
|
5 |
非标准化债权类资产 |
0.00% |
|
6 |
权益类投资 |
0.00% |
|
7 |
金融衍生品 |
0.00% |
|
8 |
代客境外理财投资QDII |
0.00% |
|
9 |
商品类资产 |
0.00% |
|
10 |
另类资产 |
0.00% |
|
11 |
公募基金 |
0.00% |
|
12 |
私募基金 |
0.00% |
|
13 |
资产管理产品 |
0.62% |
|
14 |
委外投资——协议方式 |
0.00% |
|
15 |
合计 |
100.00% |
4.5 报告期末穿透后投资组合分类
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序号 |
项目 |
期末占总资产比例（％） |
|
1 |
现金及银行存款 |
0.51% |
|
2 |
同业存单 |
28.00% |
|
3 |
拆放同业及债券买入返售 |
49.82% |
|
4 |
债券 |
21.67% |
|
5 |
非标准化债权类资产 |
0.00% |
|
6 |
权益类投资 |
0.00% |
|
7 |
金融衍生品 |
0.00% |
|
8 |
代客境外理财投资QDII |
0.00% |
|
9 |
商品类资产 |
0.00% |
|
10 |
另类资产 |
0.00% |
|
11 |
公募基金 |
0.00% |
|
12 |
私募基金 |
0.00% |
|
13 |
资产管理产品 |
0.00% |
|
14 |
委外投资——协议方式 |
0.00% |
|
15 |
合计 |
100.00% |
4.6报告期末投资前十名资产明细
单位：人民币元
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序号 |
资产名称 |
金额（元） |
占资产净值比例（％） |
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1 |
22上海银行CD155 |
246,662,467.64 |
4.94% |
|
2 |
22宁波银行CD253 |
197,338,236.24 |
3.95% |
|
3 |
18国开11 |
102,570,529.78 |
2.05% |
|
4 |
22国开06 |
101,134,837.49 |
2.03% |
|
5 |
22民生银行CD337 |
99,350,111.35 |
1.99% |
|
6 |
22建设银行CD139 |
98,735,579.54 |
1.98% |
|
7 |
22浦发银行CD141 |
98,708,444.35 |
1.98% |
|
8 |
22华夏银行CD188 |
98,708,444.35 |
1.98% |
|
9 |
22国开11 |
80,530,183.10 |
1.61% |
|
10 |
22农发04 |
70,664,933.51 |
1.42% |
4.7 报告期融资情况
单位：人民币元
|
序号 |
项目 |
金额（元） |
占资产净值比例（％） |
|
1 |
报告期末质押式回购余额 |
0.00 |
0.00% |
|
2 |
报告期末同业拆入余额 |
0.00 |
0.00% |
|
3 |
其他 |
0.00 |
0.00% |
单位：人民币元
|
序号 |
融资客户 |
项目名称 |
资产到期日 |
资产价值（元） |
交易结构 |
收益分配方式 |
风险状况 |
§5 产品份额变动
单位：份
|
报告期期初产品份额总额 |
5,547,782,893.66 |
|
报告期期末产品份额总额 |
4,991,474,405.11 |
§6 前10名投资者信息
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机构类型 |
持有份额 |
份额占比 |
|
机构 |
32,002,563.85 |
0.64% |
|
个人 |
10,052,326.11 |
0.20% |
|
个人 |
10,000,000.00 |
0.20% |
|
个人 |
6,667,098.25 |
0.13% |
|
个人 |
5,366,631.78 |
0.11% |
|
个人 |
5,000,703.89 |
0.10% |
|
个人 |
5,000,400.61 |
0.10% |
|
个人 |
5,000,400.61 |
0.10% |
|
个人 |
5,000,000.00 |
0.10% |
|
个人 |
5,000,000.00 |
0.10% |
§7 托管人报告
本报告期内，杭州银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对本产品的托管过程中，严格遵守了《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》《商业银行理财业务监督管理办法》《商业银行理财子公司管理办法》等相关法律法规、托管协议的规定，依法安全保管了本产品的全部资产，对本产品的投资运作进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，没有从事任何损害产品份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了托管人应尽的义务。
本托管人复核了本产品报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容。经复核，本产品报告中披露的理财产品财务数据核对一致。
杭银理财有限责任公司
2023年1月19日